1.
Mengestimasi Expected Default Probability dan Credit Risk Spread Menggunakan Model KMV Merton: Studi Kasus Bank Islam Malaysia Berhad. Jihbiz [Internet]. 31 Januari 2025 [dikutip 4 Oktober 2026];9(1):93-105. Tersedia pada: https://ejournal.uniramalang.ac.id/jihbiz/article/view/6373